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CTA日报:商品空头减仓 股指洞仓位

2019-03-23 来源: 原创 作者:locoy

  【往昔日提示】

  1、市场行情:wind商品(-0.29%),wind全A(-0.13%)。

  2、战微运转:父亲类战微指数(0.19%),商品战微指数(-0.08%)。

  3、实盘情景: CTA净值上升,早年跨越父亲类战微指数3.09%。

  4、操干建议:

  (1)父亲类建议:商品空头减仓,股指洞仓位;

  (2)商品建议:沥青、橡胶、苹实等多头权重较父亲,PTA、棕榈油、暖和卷等空头权重较父亲。

  1、CTA实盘

  我们遵循临时、固定健、顶消叁父亲绳墨,做己上而下的资产配备:从所拥有风险目的触宗身,沿着父亲类资产分派、父亲类外面部种类资产分派和种类上的战微选择的道路做投资办。当前创元CTA试验账户最新净值1.0459。

  

  年募化进款比值:6.45% 夏季普比比值:0.2747

  2、父亲类资产配备指数

  己触动型父亲类资产配备指数是我们铰出产的第壹个父亲类指数,经度过追踪商品、股市和债市的摆荡到来己触动调理各资产的仓位配比。争得在各父亲类资产处于趋势性行情时重仓,无趋势性行情时轻仓。仓位正数代表做多的比例,仓位正数代表做空的比例。

  

  3、父亲量商品配备指数

  该商品指数经剔摒除不生触动的商品后由剩的38个商品期货结合,权重根据各商品的摆荡性决定,该指数的优势是善抓暖和点种类(赋予强大势种类更高权重)。该指数适宜散开募化投资的机构投资者参考。仓位正数代表做多的比例,仓位正数代表做空的比例。

  

  4、期权战微指数

  APSI指数(Atm Put Short Index)以标注的每日收盘价干为平值期权调仓根据,壹直持拥有平值认沽期权空头,名市值正好满仓。ACSI指数(Atm Call Short Index)坚硬是壹直持拥有平值认购期权空头。上证50ETF期权上APSI最新值1.411,ACSI最新值0.994。

  

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